VBでプログラム終了コードを返すには、APIのExitProcessを使用します。
VB6系
Declare Sub ExitProcess Lib "Kernel32.dll" (ByVal uExitCode As Long)
ExitProcess(終了コード)
Declare Sub ExitProcess Lib "Kernel32.dll" (ByVal uExitCode As Integer)
ExitProcess(終了コード)
尚、上記の使用ケースは、たとえば、PerlスクリプトやDOSバッチから起動されて、任意処理後、終了コードを返す場合です。